PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%4.90%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с TWHIX

Сравнение комиссий VLIFX и CTIGX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.37

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.93

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.51

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

12.62

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.37

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между VLIFX и CTIGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и CTIGX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CTIGX в 4.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и CTIGX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-46.26%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.56%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-46.26%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-6.37%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-19.05%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.21%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и CTIGX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

12.85%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

20.84%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

28.76%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.85%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

29.11%

-11.30%