PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTIGX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTIGX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTIGX и BMDSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%.

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с EISMXCTIGX с ADJEXCTIGX с HLGEX
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий CTIGX и BMDSX

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTIGX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTIGXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.54

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.16

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.05

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

2.82

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTIGX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTIGXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.54

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между CTIGX и BMDSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и BMDSX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и BMDSX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTIGXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-53.96%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.95%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-36.24%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-15.67%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-10.72%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.82%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и BMDSX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTIGXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

6.21%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

18.65%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

25.35%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

22.18%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

21.34%

+7.77%