Сравнение CTIGX с EISMX
CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 11.66%/yr vs 3.52%/yr for EISMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIGX charges 1.10%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности CTIGX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIGX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%.
CTIGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
EISMX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам CTIGX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 28.53% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.07% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 4.09% |
Correlation
The correlation between CTIGX and EISMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CTIGX and EISMX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
CTIGX
EISMX
Сравнение CTIGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTIGX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | -0.38 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | -0.75 | +20.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.37 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CTIGX и EISMX
Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, примерно равная максимальной просадке EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.26% | -45.32% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -14.66% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -19.39% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.26% | -19.81% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -13.83% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -5.83% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 7.47% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIGX и EISMX
Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 3.94% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 11.15% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 15.34% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 17.12% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 18.86% | +10.25% |
Сравнение комиссий CTIGX и EISMX
CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIGX и EISMX
Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EISMX в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.63% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
CTIGX and EISMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs EISMX's -45.32%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIGX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор