Сравнение VLGSX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.32% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.03% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и RFBAX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
VLGSX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
VLGSX
RFBAX
Сравнение VLGSX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.81 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.96 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.51 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 15.32 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.81 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.04 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и RFBAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и RFBAX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и RFBAX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -8.03% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -0.77% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -7.61% | -33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -8.03% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.58% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -1.19% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 0.23% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и RFBAX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.48% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 1.19% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 1.93% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.06% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 1.78% | +11.95% |