Сравнение VLGIX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VLGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGIX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGIX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.22% | 5.46% | -6.11% | 3.67% | -29.45% | -5.06% | 17.72% | 14.31% | -1.59% | 8.64% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VLGIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -0.81% против 1.88% соответственно.
VLGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- -0.81%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGIX и FEUGX
VLGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VLGIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VLGIX
FEUGX
Сравнение VLGIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGIX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.06 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 7.86 | -7.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.73 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 9.44 | -9.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 32.30 | -31.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.06 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.68 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.51 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между VLGIX и FEUGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGIX и FEUGX
Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.10% | 4.43% | 4.67% | 3.31% | 2.83% | 1.78% | 2.15% | 2.46% | 2.73% | 2.57% | 2.70% | 2.82% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VLGIX и FEUGX
Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -18.32% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -0.53% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.00% | -3.05% | -37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -3.17% | -43.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -0.32% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -1.15% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.16% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGIX и FEUGX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.23% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.96% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 1.56% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 1.48% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 1.25% | +12.49% |