PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.73% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с FRSGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий VLEQX и TGFRX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.06

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.59

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.93

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.48

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.02

+0.06

Корреляция

Корреляция между VLEQX и TGFRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и TGFRX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и TGFRX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-95.35%

+59.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.01%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-95.35%

+61.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-95.35%

+59.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-92.38%

+72.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-31.67%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

7.24%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и TGFRX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

12.37%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

24.40%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

35.36%

-19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

793.45%

-774.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

561.16%

-541.91%