PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с RFIMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VLEOX returned 7.21%/yr vs 3.64%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 20.52%.

VLEOX

1 день
0.11%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.51%
6 месяцев
7.84%
1 год
18.49%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.85%

RFIMX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.27%
С начала года
20.52%
6 месяцев
16.96%
1 год
30.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		10.51%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-0.71%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		20.52%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between VLEOX and RFIMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between VLEOX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с XSVMVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOO
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с HRSMXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCXRFIMX с LAGWX

Доходность на риск

VLEOX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLEOXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.62

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.37

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.46

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.79

-3.04

VLEOX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и RFIMX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-99.41%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.11%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-99.41%

+76.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-99.41%

+68.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.09%

+99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-29.75%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и RFIMX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.14%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.09%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.23%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

19.50%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

5,378.52%

-5,359.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

4,389.81%

-4,369.80%

Сравнение комиссий VLEOX и RFIMX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и RFIMX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности RFIMX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.10%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.79%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and RFIMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (6.09%) compared to VLEOX (4.14%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор