PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с RFIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-0.83%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		0.96%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 0.96%.

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%

RFIMX

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.11%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.08%
3 года*
5.52%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCXRFIMX с KSCOXRFIMX с DCDGX

Сравнение комиссий VLEOX и RFIMX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

RFIMX
Ranger Micro Cap Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXRFIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.64

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.00

+0.53

Корреляция

Корреляция между VLEOX и RFIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и RFIMX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности RFIMX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.31%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и RFIMX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и RFIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-99.41%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.77%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-99.41%

+68.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-99.24%

+88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-27.70%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.41%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и RFIMX

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеют волатильность 6.26% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.22%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.61%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

22.27%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

8,947.93%

-8,928.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

7,425.82%

-7,405.89%