PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%6.02%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий VLEOX и CTSIX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.29

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.78

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.72

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между VLEOX и CTSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и CTSIX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и CTSIX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-50.83%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.38%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-50.60%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.38%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-21.13%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.20%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и CTSIX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.26%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

12.38%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

21.14%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

29.23%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

27.79%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

29.69%

-9.76%