PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с PBDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с PBDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и PBDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и PBDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.79% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV

Сравнение комиссий VLCIX и PBDCX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXPBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.85

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.01

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

3.32

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. PBDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PBDCX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и PBDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXPBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между VLCIX и PBDCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и PBDCX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PBDCX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и PBDCX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и PBDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXPBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-23.73%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.98%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-23.70%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-23.73%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-6.57%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.00%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.22%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и PBDCX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXPBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.25%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

3.16%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

5.09%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.32%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

5.72%

+4.88%