PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с FCSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с FCSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и FCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и FCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-1.44%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.35%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FCSPX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям FCSPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.42% соответственно.

VLCIX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.91%
1 год
3.21%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
2.53%

FCSPX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.42%
1 год
4.32%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с PRPIXFCSPX с SMARXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAX

Сравнение комиссий VLCIX и FCSPX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

VLCIX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXFCSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.08

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.52

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.68

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.54

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. FCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FCSPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и FCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXFCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между VLCIX и FCSPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и FCSPX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FCSPX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.17%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.38%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и FCSPX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и FCSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXFCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-22.68%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.19%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-22.68%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-22.68%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-2.71%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.17%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и FCSPX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXFCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.77%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

3.01%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

5.10%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.78%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.21%

+4.39%