PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с FCBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCIX показывает доходность -0.93%, а FCBFX немного выше – -0.92%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям FCBFX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.87% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX

Сравнение комиссий VLCIX и FCBFX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCBFX в 0.44%.

FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXFCBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.92

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.29

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.49

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.74

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FCBFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между VLCIX и FCBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и FCBFX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FCBFX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и FCBFX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и FCBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-23.23%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.31%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-23.21%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-23.23%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-2.48%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.00%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.04%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и FCBFX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.85%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

4.78%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.68%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

5.94%

+4.66%