PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCIX с CFICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and CFICX (Calvert Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VLCIX returned 2.43%/yr vs 3.01%/yr for CFICX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VLCIX charges 0.05%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям CFICX по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.01% соответственно.

VLCIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.98%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.16%
3 года*
4.70%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
2.43%

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCIX и CFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		1.23%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
CFICX
Calvert Income Fund		0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%

Correlation

The correlation between VLCIX and CFICX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.88

The correlation between VLCIX and CFICX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESXVLCIX с BND
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX

Доходность на риск

VLCIX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXCFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.73

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.65

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.07

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

6.95

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CFICX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.01

-0.56

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и CFICX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и CFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCIXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-21.28%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.08%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-6.11%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-21.28%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-21.28%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-1.08%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-3.46%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.92%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и CFICX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCIXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.50%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.82%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

3.69%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

5.64%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

5.22%

+5.39%

Сравнение комиссий VLCIX и CFICX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и CFICX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности CFICX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.52%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Часто задаваемые вопросы

VLCIX and CFICX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLCIX has higher volatility (2.45%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, VLCIX dropped -34.56% vs CFICX's -21.28%.

CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCIX и CFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор