PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-7.50%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VLCAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 20.84% соответственно.

VLCAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.21%
1 год
14.27%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.70%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VLCAX и VITAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLCAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.92

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VITAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.16%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VITAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-54.81%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.38%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-35.10%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-35.10%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-16.38%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.06%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.24%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.70%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

15.84%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

27.38%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

25.22%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

24.69%

-6.53%