Сравнение VLACX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VLACX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLACX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и FSKAX
VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLACX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VLACX
FSKAX
Сравнение VLACX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.20 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и FSKAX
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и FSKAX
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -35.01% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.42% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -25.39% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -35.01% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.20% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -4.05% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и FSKAX
Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.35% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.85% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.69% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.42% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.44% | -0.26% |