Сравнение VLAAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLAAX имеют среднегодовую доходность 7.22%, а акции PUDZX немного отстают с 7.01%.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и PUDZX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
VLAAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VLAAX
PUDZX
Сравнение VLAAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 2.04 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.65 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.45 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.65 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.04 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и PUDZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и PUDZX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и PUDZX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -21.53% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -8.20% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -17.98% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -21.53% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -1.59% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.31% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.47% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и PUDZX
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.71% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.29% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 9.72% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 10.59% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 9.70% | +3.19% |