Сравнение VKSIX с MGOYX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 8.30%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 19.75%.
VKSIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
MGOYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам VKSIX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -7.13% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 19.75% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% |
Correlation
The correlation between VKSIX and MGOYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between VKSIX and MGOYX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
VKSIX
MGOYX
Сравнение VKSIX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSIX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.82 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 14.76 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSIX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.14 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и MGOYX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -57.23% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.81% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.05% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -40.49% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | 0.00% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.96% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.02% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и MGOYX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.13%, в то время как у Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.63% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.03% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.98% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 25.06% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.26% | -2.29% |
Сравнение комиссий VKSIX и MGOYX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и MGOYX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MGOYX в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.84% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and MGOYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOYX has higher volatility (4.63%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор