Сравнение VKSIX с MGOYX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 8.58%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.42%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
MGOYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам VKSIX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.42% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -16.25% |
Correlation
The correlation between VKSIX and MGOYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and MGOYX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
VKSIX
MGOYX
Сравнение VKSIX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.37 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.70 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и MGOYX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -57.23% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.81% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.05% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -40.49% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -1.97% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.92% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.07% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и MGOYX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.29% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.98% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.82% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 25.14% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.22% | -2.32% |
Сравнение комиссий VKSIX и MGOYX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и MGOYX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MGOYX в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.77% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and MGOYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to MGOYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор