PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%5.76%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий VKMMX и LSMSX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.69

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.91

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.67

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.88

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.44

Корреляция

Корреляция между VKMMX и LSMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и LSMSX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и LSMSX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-15.00%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-6.21%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-15.00%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.32%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.88%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и LSMSX

Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.63%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

5.77%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

4.45%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.52%

+0.25%