PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%2.60%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий VKMMX и FMBIX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

—

—

Корреляция

Корреляция между VKMMX и FMBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и FMBIX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

—

—