Сравнение VJPN.L с ^GSPC
VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VJPN.L returned 9.07%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPN.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.L показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.96% соответственно.
VJPN.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 15.91%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 8.90%
^GSPC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам VJPN.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 15.91% | 18.06% | 8.47% | 13.41% | -6.17% | 1.64% | 12.22% | 13.98% | -8.92% | 14.16% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between VJPN.L and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.48 |
The correlation between VJPN.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VJPN.L
^GSPC
Сравнение VJPN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VJPN.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.51 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.08 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и ^GSPC
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.21% | -37.07% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -8.03% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -22.15% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -22.15% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.21% | -26.01% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -1.19% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.30% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.21% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и ^GSPC
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 2.74% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 9.06% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 12.11% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.95% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.05% | -2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.L and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор