Сравнение VJPN.L с XDJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L).
VJPN.L и XDJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. XDJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPN.L или XDJP.L.
Основные характеристики
| VJPN.L | XDJP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.05% | 8.43% |
| Дох-ть за 1 год | 11.45% | 13.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 2.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 2.29 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 15.37% | 17.06% |
| Макс. просадка | -25.19% | -23.69% |
| Текущая просадка | -4.70% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.L и XDJP.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и XDJP.L
С начала года, VJPN.L показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPN.L и XDJP.L
VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPN.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и XDJP.L
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XDJP.L в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.13% | 2.40% | 2.62% | 2.33% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% | 2.31% | 1.05% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.43% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и XDJP.L
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и XDJP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) составляет 4.42%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.