Сравнение VJPN.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VJPN.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPN.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VJPN.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.05% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 11.45% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 15.37% | 11.09% |
| Макс. просадка | -25.19% | -25.47% |
| Текущая просадка | -4.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.L и VUSA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и VUSA.L
С начала года, VJPN.L показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 8.74% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPN.L и VUSA.L
VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPN.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.13% | 2.40% | 2.62% | 2.33% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% | 2.31% | 1.05% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и VUSA.L
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и VUSA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.