Сравнение VIXM с BJUN
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.09%/yr vs 8.17%/yr for BJUN. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BJUN.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BJUN с доходностью 2.99%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
BJUN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и BJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -6.95% |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 2.99% | 12.57% | 16.31% | 16.81% | -11.47% | 10.73% | 10.14% | 10.91% |
Correlation
The correlation between VIXM and BJUN is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | -0.72 |
The correlation between VIXM and BJUN has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. BJUN — Ранг доходности на риск
VIXM
BJUN
Сравнение VIXM c BJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | BJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.78 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 14.27 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BJUN
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BJUN в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | BJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -22.71% | -73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -4.36% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -12.69% | -24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -16.69% | -46.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -1.90% | -93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -2.84% | -78.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 0.85% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BJUN
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | BJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.26% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 5.60% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 6.98% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 10.96% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 13.22% | +19.46% |
Сравнение комиссий VIXM и BJUN
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BJUN
Ни VIXM, ни BJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and BJUN have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to BJUN (3.26%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BJUN's -22.71%.
On 5-year performance, BJUN leads with 8.17% vs -13.09% for VIXM. On fees, BJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJUN has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BJUN has performed better with a 8.17% return vs -13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VIXM and BJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while BJUN is Defined Outcome. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BJUN tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.79% for BJUN.
BJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и BJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор