Сравнение VITPX с WBREOX
VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, VITPX returned 22.64% vs 21.85% for WBREOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.
VITPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.81%
WBREOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITPX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.75% | 17.36% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between VITPX and WBREOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between VITPX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITPX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
VITPX
WBREOX
Сравнение VITPX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITPX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.75 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 11.78 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITPX и WBREOX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITPX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -19.07% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.89% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -2.54% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и WBREOX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 3.56% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITPX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.92% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 12.88% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.37% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.37% | +0.02% |
Сравнение комиссий VITPX и WBREOX
И VITPX, и WBREOX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и WBREOX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.29% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VITPX and WBREOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (3.62%) compared to VITPX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITPX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор