Сравнение VITPX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITPX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -6.74% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITPX показывает доходность -6.74%, а FSKAX немного ниже – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
VITPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 13.34%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и FSKAX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VITPX
FSKAX
Сравнение VITPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.05 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VITPX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и FSKAX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.69% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и FSKAX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -35.01% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.42% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -25.39% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -35.01% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.05% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.57% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и FSKAX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.40% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.42% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.40% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.50% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.38% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.42% | -0.05% |