PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITPX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VITPX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITPX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-6.74%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%14.27%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

VITPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.46%
1 год
14.81%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.34%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий VITPX и FDFIX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

VITPX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.59

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между VITPX и FDFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и FDFIX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.69%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITPX и FDFIX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITPXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-33.77%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.13%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.51%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.99%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.64%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и FDFIX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 4.40% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITPXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.16%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.20%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.91%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.68%

-0.31%