PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с FSENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. VITAX is passively managed, while FSENX is actively managed. Over the past 10 years, VITAX returned 25.49%/yr vs 9.09%/yr for FSENX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 25.49% против 9.09% соответственно.

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%

FSENX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.84%
С начала года
27.39%
6 месяцев
28.63%
1 год
39.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
20.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		27.39%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between VITAX and FSENX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.44

The correlation between VITAX and FSENX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

VITAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.91

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.53

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.13

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

9.91

-1.16

VITAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FSENX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-76.24%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.09%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-25.85%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-28.02%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-72.11%

+37.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-10.46%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-17.00%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.82%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FSENX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

6.85%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

15.76%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

20.07%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

27.23%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

30.92%

-5.91%

Сравнение комиссий VITAX и FSENX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FSENX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSENX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.68%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and FSENX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (11.40%) compared to FSENX (6.85%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs FSENX's -76.24%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор