PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с FMAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITAX returned 25.13%/yr vs 10.55%/yr for FMAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 25.13% против 10.55% соответственно.

VITAX

1 день
3.34%
1 месяц
0.79%
С начала года
23.40%
6 месяцев
23.48%
1 год
49.63%
3 года*
29.93%
5 лет*
20.22%
10 лет*
25.13%

FMAT

1 день
1.73%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.84%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.40%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.63%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between VITAX and FMAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.60

The correlation between VITAX and FMAT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VITAX и FMAT

Секторы
VITAX
FMAT

Технологии

98.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.1%

Энергетика

0.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.6%

Сырьевые материалы

0.0%
89.9%

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VITAX
98.5%
FMAT
0.1%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
FMAT

-

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
FMAT

-

Промышленность

VITAX
0.4%
FMAT
0.1%

Энергетика

VITAX
0.3%
FMAT
0.5%

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
FMAT
8.6%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
FMAT
89.9%

Здравоохранение

VITAX
0.0%
FMAT
0.5%

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

FMAT
0.1%

Недвижимость

VITAX

-

FMAT

-

Коммунальные услуги

VITAX

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

VITAX vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITAXFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.20

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.76

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.65

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

5.27

+3.91

VITAX vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FMAT

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-41.11%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.48%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-23.17%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-25.40%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-41.11%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-3.48%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.87%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.21%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FMAT

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

7.54%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

14.80%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

18.44%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

19.74%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

21.25%

+3.71%

Сравнение комиссий VITAX и FMAT

VITAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FMAT

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FMAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.41%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and FMAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (10.02%) compared to FMAT (7.54%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs FMAT's -41.11%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор