PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с VSGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		1.10%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISGX показывает доходность 1.10%, а VSGAX немного выше – 1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISGX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции VSGAX немного впереди с 10.54%.

VISGX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
19.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.19%
10 лет*
10.40%

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий VISGX и VSGAX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VISGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.96

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между VISGX и VSGAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и VSGAX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и VSGAX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VISGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-38.70%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.37%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-38.36%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.70%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.72%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.63%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.65%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и VSGAX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 8.72% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

24.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

23.54%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.94%

-0.02%