Сравнение VISGX с VIGIX
VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VISGX returned 11.70%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VISGX charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VISGX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 18.40% соответственно.
VISGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.70%
VIGIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам VISGX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.67% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 10.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VISGX and VIGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.85 |
The correlation between VISGX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VISGX
VIGIX
Сравнение VISGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISGX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.85 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 6.49 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VISGX и VIGIX
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -56.95% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.51% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -23.03% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -35.62% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.62% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -16.28% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.68% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и VIGIX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.62% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 12.10% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 15.87% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 22.35% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.59% | +1.40% |
Сравнение комиссий VISGX и VIGIX
VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и VIGIX
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VIGIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
VISGX and VIGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISGX has higher volatility (5.28%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISGX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор