Сравнение VISGX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VISGX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.54% соответственно.
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISGX и VDIGX
VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VISGX
VDIGX
Сравнение VISGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.19 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.39 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 1.57 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VISGX и VDIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и VDIGX
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VISGX и VDIGX
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -45.23% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.57% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -16.18% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -32.98% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.10% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -6.67% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.45% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и VDIGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.19% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 7.66% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 14.50% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 13.85% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 15.69% | +7.23% |