PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VISGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.85% соответственно.

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий VISGX и PXQSX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VISGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.01

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.16

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.06

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

0.13

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между VISGX и PXQSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и PXQSX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и PXQSX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VISGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-55.56%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.25%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-31.49%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-37.65%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-13.69%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.29%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.85%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и PXQSX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.71%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

11.75%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

19.73%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

20.22%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.45%

+2.47%