PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISGX с MMGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VISGX returned 11.70%/yr vs 15.31%/yr for MMGEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VISGX charges 0.19%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям MMGEX по среднегодовой доходности: 11.70% против 15.31% соответственно.

VISGX

1 день
0.72%
1 месяц
6.05%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.08%
1 год
33.96%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.70%

MMGEX

1 день
1.35%
1 месяц
4.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
20.37%
1 год
39.89%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.63%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISGX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		18.67%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Correlation

The correlation between VISGX and MMGEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г.

0.96

The correlation between VISGX and MMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с DLHYXMMGEX с MSTDX

Доходность на риск

VISGX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXMMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.11

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.90

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.98

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

16.30

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGEX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VISGX и MMGEX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и MMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISGXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-63.65%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.47%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-27.79%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-51.21%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-51.21%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.86%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-23.43%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и MMGEX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 5.28%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISGXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.03%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

15.40%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

19.75%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

32.43%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

29.00%

-6.01%

Сравнение комиссий VISGX и MMGEX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и MMGEX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MMGEX в 31.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VISGX and MMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to VISGX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs MMGEX's -63.65%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISGX и MMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор