PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 10.31% против 20.60% соответственно.

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий VISGX и DMCRX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VISGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.06

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.60

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.73

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

12.46

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.06

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между VISGX и DMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и DMCRX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и DMCRX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VISGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-59.16%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.46%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-59.16%

+20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-59.16%

+20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-10.79%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-20.35%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.62%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и DMCRX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 8.86%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

12.40%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

23.15%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

31.42%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

39.55%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

33.88%

-10.96%