PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с ASMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISGX с ASMNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VISGX charges 0.19%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и ASMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VISGX

1 день
0.72%
1 месяц
6.05%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.08%
1 год
33.96%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.70%

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISGX и ASMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		18.67%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%

Correlation

The correlation between VISGX and ASMNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.94

The correlation between VISGX and ASMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAXASMNX с AQMIX

Доходность на риск

VISGX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASMNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXASMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. ASMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXASMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок VISGX и ASMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISGXASMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и ASMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISGXASMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

—

—

Сравнение комиссий VISGX и ASMNX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASMNX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и ASMNX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ASMNX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

VISGX and ASMNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISGX и ASMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор