PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIPSX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPSX с FSPWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index, from Vanguard and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past year, VIPSX returned 3.03% vs 1.61% for FSPWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIPSX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью -0.46%.

VIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
0.73%
С начала года
0.81%
1 год
3.03%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.31%

FSPWX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-0.46%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPSX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.81%6.77%-1.80%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		-0.46%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between VIPSX and FSPWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.93

The correlation between VIPSX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VTPVIPSX с VBILXVIPSX с BNDW
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с RRPAXFSPWX с WIWFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPXFSPWX с ANBIXFSPWX с FTBFX

Доходность на риск

VIPSX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIPSXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.48

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.67

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.77

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.37

+2.12

VIPSX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и FSPWX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPSXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-3.84%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.24%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.24%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.97%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и FSPWX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPSXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.74%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.84%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.63%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

4.16%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.16%

+1.17%

Сравнение комиссий VIPSX и FSPWX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и FSPWX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FSPWX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.04%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.96%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIPSX and FSPWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPWX has higher volatility (1.74%) compared to VIPSX (1.07%). In terms of maximum drawdown, VIPSX dropped -15.13% vs FSPWX's -3.84%.

VIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPSX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор