PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с SXRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOV с SXRG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE).

VIOV и SXRG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и SXRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOV и SXRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		1.87%11.53%9.22%17.42%-17.34%19.50%17.41%28.00%-12.26%16.81%
Разные валюты инструментов

VIOV торгуется в USD, в то время как SXRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SXRG.DE с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям SXRG.DE по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.19% соответственно.

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%

SXRG.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
1.87%
6 месяцев
5.85%
1 год
23.53%
3 года*
12.04%
5 лет*
4.67%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB

Сравнение комиссий VIOV и SXRG.DE

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.

SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

VIOV vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVSXRG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.19

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.53

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. SXRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRG.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и SXRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVSXRG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между VIOV и SXRG.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и SXRG.DE

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и SXRG.DE

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SXRG.DE в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SXRG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOVSXRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-41.79%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.44%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-31.54%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-41.79%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.07%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.99%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.59%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и SXRG.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOVSXRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.50%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

20.70%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

20.85%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

20.83%

+3.06%