PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOG с FFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM).

VIOG и FFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VIOG и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOG и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%10.55%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 5.48%.

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILXFFSM с FCPGX

Сравнение комиссий VIOG и FFSM

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

VIOG vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGFFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.00

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.42

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между VIOG и FFSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и FFSM

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FFSM в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOG и FFSM

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и FFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOGFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-26.65%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-26.65%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.01%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.06%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и FFSM

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 7.22%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOGFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.35%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.84%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

22.78%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.55%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.61%

+2.21%