PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. VIOG is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, VIOG returned 26.34% vs 46.73% for FESM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и FESM

2026 (YTD)202520242023
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%11.51%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between VIOG and FESM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between VIOG and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и FESM

Секторы
VIOG
FESM

Технологии

19.7%
21.6%

Промышленность

19.5%
19.1%

Здравоохранение

14.6%
15.7%

Финансовые услуги

13.7%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.4%

Недвижимость

6.6%
4.2%

Энергетика

4.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Технологии

VIOG
19.7%
FESM
21.6%

Промышленность

VIOG
19.5%
FESM
19.1%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
FESM
15.7%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
FESM
14.8%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
FESM
7.4%

Недвижимость

VIOG
6.6%
FESM
4.2%

Энергетика

VIOG
4.1%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VTWO

Доходность на риск

VIOG vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.48

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.34

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.61

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

16.60

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.48

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.29

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VIOG и FESM

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-26.93%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.18%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.59%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.79%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и FESM

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.64%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.32%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.98%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.26%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.26%

+1.58%

Сравнение комиссий VIOG и FESM

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и FESM

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOG and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 26.34% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 26.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.53% for FESM.

VIOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор