Сравнение VINIX с USPRX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and USPRX (Victory 500 Index Fund) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and Victory respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.44%/yr vs 15.37%/yr for USPRX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for USPRX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и USPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 13.75%, а USPRX немного выше – 13.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции USPRX немного отстают с 15.37%.
VINIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.44%
- Всё время*
- 11.09%
USPRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 10.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VINIX и USPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 13.75% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 13.82% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
Correlation
The correlation between VINIX and USPRX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.99 |
The correlation between VINIX and USPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. USPRX — Ранг доходности на риск
VINIX
USPRX
Сравнение VINIX c USPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINIX | USPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.63 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 11.17 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINIX и USPRX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и USPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -55.34% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.92% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.62% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -26.82% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.64% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -7.59% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.10% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и USPRX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX) имеют волатильность 4.13% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.45% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.07% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.65% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.38% | -0.30% |
Сравнение комиссий VINIX и USPRX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USPRX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и USPRX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности USPRX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 3.70% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VINIX and USPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPRX has higher volatility (4.19%) compared to VINIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs USPRX's -55.34%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и USPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор