PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VUIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINAX с VUIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard, while VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINAX returned 14.05%/yr vs 8.99%/yr for VUIAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VUIAX по среднегодовой доходности: 14.05% против 8.99% соответственно.

VINAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.14%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.40%
1 год
26.66%
3 года*
22.53%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.05%

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINAX и VUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		14.60%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%

Correlation

The correlation between VINAX and VUIAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.50

The correlation between VINAX and VUIAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VINAX и VUIAX

Секторы
VINAX
VUIAX

Промышленность

89.4%
0.2%

Технологии

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%
99.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VINAX
89.4%
VUIAX
0.2%

Технологии

VINAX
4.5%
VUIAX

-

Коммунальные услуги

VINAX
4.3%
VUIAX
99.3%

Потребительский циклический сектор

VINAX
1.1%
VUIAX

-

Финансовые услуги

VINAX
0.2%
VUIAX

-

Энергетика

VINAX
0.1%
VUIAX
0.5%

Сырьевые материалы

VINAX
0.1%
VUIAX

-

Коммуникационные услуги

VINAX
0.0%
VUIAX

-

Недвижимость

VINAX
0.0%
VUIAX

-

Здравоохранение

VINAX
0.0%
VUIAX

-

Потребительский защитный сектор

VINAX

-

VUIAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VLCAXVINAX с QLD
Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX

Доходность на риск

VINAX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINAXVUIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.67

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.99

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.08

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

2.43

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINAX vs. VUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VUIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINAXVUIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VUIAX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VUIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINAXVUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-46.29%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.87%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-17.42%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-25.18%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-36.21%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-7.26%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.77%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.95%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VUIAX

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.19% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINAXVUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.43%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

14.40%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

17.11%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.18%

+1.29%

Сравнение комиссий VINAX и VUIAX

И VINAX, и VUIAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VUIAX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VUIAX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VINAX and VUIAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to VINAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs VUIAX's -46.29%.

VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINAX и VUIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор