PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINAX с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VINAX returned 14.59%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VINAX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINAX имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции VTI немного впереди с 15.14%.

VINAX

1 день
-2.07%
1 месяц
3.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
27.39%
3 года*
22.20%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.59%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		17.03%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VINAX and VTI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.89

The correlation between VINAX and VTI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VINAX и VTI

Секторы
VINAX
VTI

Промышленность

90.2%
9.4%

Технологии

4.2%
37.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Энергетика

0.2%
3.3%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
9.8%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Здравоохранение

0.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Промышленность

VINAX
90.2%
VTI
9.4%

Технологии

VINAX
4.2%
VTI
37.0%

Коммунальные услуги

VINAX
3.8%
VTI
2.1%

Потребительский циклический сектор

VINAX
1.1%
VTI
9.7%

Финансовые услуги

VINAX
0.2%
VTI
11.3%

Энергетика

VINAX
0.2%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

VINAX
0.1%
VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

VINAX
0.0%
VTI
9.8%

Недвижимость

VINAX
0.0%
VTI
2.3%

Здравоохранение

VINAX
0.0%
VTI
9.0%

Потребительский защитный сектор

VINAX

-

VTI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с QLDVINAX с VLCAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VINAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.79

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.46

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.56

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.37

-1.65

VINAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VTI

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-55.45%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.92%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-19.30%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-25.36%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-35.00%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.86%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.01%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.01%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VTI

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.93%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

10.02%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

12.80%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.50%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.31%

+2.19%

Сравнение комиссий VINAX и VTI

VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VTI

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.87%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VINAX and VTI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINAX has higher volatility (6.60%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор