Сравнение VINAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 6.26% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINAX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции VTI немного впереди с 13.75%.
VINAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 13.42%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и VTI
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VINAX
VTI
Сравнение VINAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.47 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.53 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 7.16 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и VTI
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и VTI
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -55.45% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -8.92% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -25.36% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -35.00% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.39% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.08% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.62% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и VTI
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.41% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.75% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 19.02% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.40% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.28% | +2.08% |