PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VINAX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINAX с VGPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINAX returned 13.72%/yr vs 9.32%/yr for VGPMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINAX charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.72% против 9.32% соответственно.

VINAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
8.25%
С начала года
16.96%
1 год
22.76%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.84%
10 лет*
13.72%

VGPMX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
7.62%
С начала года
14.89%
1 год
52.53%
3 года*
27.29%
5 лет*
20.73%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINAX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		16.96%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.89%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VINAX and VGPMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.56

The correlation between VINAX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VINAX и VGPMX

Секторы
VINAX
VGPMX

Промышленность

88.4%
2.6%

Технологии

3.9%
9.5%

Коммунальные услуги

3.8%
4.7%

Сырьевые материалы

1.8%
38.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.1%

Энергетика

0.5%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.7%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Здравоохранение

0.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Промышленность

VINAX
88.4%
VGPMX
2.6%

Технологии

VINAX
3.9%
VGPMX
9.5%

Коммунальные услуги

VINAX
3.8%
VGPMX
4.7%

Сырьевые материалы

VINAX
1.8%
VGPMX
38.0%

Потребительский циклический сектор

VINAX
1.1%
VGPMX
5.1%

Энергетика

VINAX
0.5%
VGPMX
4.4%

Финансовые услуги

VINAX
0.2%
VGPMX
5.7%

Недвижимость

VINAX
0.0%
VGPMX
2.2%

Здравоохранение

VINAX
0.0%
VGPMX
11.9%

Коммуникационные услуги

VINAX
0.0%
VGPMX
6.5%

Потребительский защитный сектор

VINAX

-

VGPMX
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VLCAXVINAX с VGTVINAX с QLD
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VINAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINAXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.96

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.59

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.15

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

14.64

-6.89

VINAX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VGPMX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINAXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-78.85%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.80%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-14.63%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-22.71%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-54.59%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.16%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-34.47%

+26.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.62%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VGPMX

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINAXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.90%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.28%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.98%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.53%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.75%

-0.26%

Сравнение комиссий VINAX и VGPMX

VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VGPMX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VGPMX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.40%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VINAX and VGPMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINAX has higher volatility (5.35%) compared to VGPMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINAX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор