Сравнение VINAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 4.95% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINAX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VGPMX немного отстают с 12.75%.
VINAX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.17%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и VGPMX
VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VINAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VINAX
VGPMX
Сравнение VINAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.21 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.80 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.79 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 19.71 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.21 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и VGPMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и VGPMX
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и VGPMX
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -78.85% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.80% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -22.71% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -54.59% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -7.89% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -34.68% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.11% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) составляет 7.05%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VINAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.37% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.47% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 19.47% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.21% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.67% | -1.31% |