PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Tarkio Fund (TARKX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMAX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.42% соответственно.

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Tarkio Fund

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий VIMAX и TARKX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIMAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.13

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.82

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.30

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между VIMAX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и TARKX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и TARKX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-95.09%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-17.33%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-95.09%

+67.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-95.09%

+55.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-91.33%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-17.02%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.25%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и TARKX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.95%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

11.90%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

21.91%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

32.25%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

600.49%

-582.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

424.90%

-405.99%