PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMAX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.66% против 7.28% соответственно.

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX

Сравнение комиссий VIMAX и GABVX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIMAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.62

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.27

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.05

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.26

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между VIMAX и GABVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и GABVX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и GABVX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMAXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-63.09%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.93%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-26.99%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.69%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.83%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.53%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и GABVX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 4.95% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMAXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.11%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.76%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.24%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.54%

+1.37%