Сравнение VILLX с SIFAX
VILLX (Villere Balanced Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VILLX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.
Доходность
Сравнение доходности VILLX и SIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VILLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам VILLX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.75% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 7.45% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Correlation
The correlation between VILLX and SIFAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between VILLX and SIFAX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VILLX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
VILLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIFAX
Сравнение VILLX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VILLX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VILLX и SIFAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VILLX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и SIFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VILLX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.23% | — |
Сравнение комиссий VILLX и SIFAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и SIFAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности SIFAX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.24% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
VILLX Villere Balanced Fund | 17.90% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
VILLX and SIFAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VILLX и SIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор