Сравнение VILLX с FMUAX
VILLX (Villere Balanced Fund) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VILLX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.
Доходность
Сравнение доходности VILLX и FMUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VILLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам VILLX и FMUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.75% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 6.51% | 9.00% | 8.70% | 9.81% | -10.68% | 10.32% | 8.48% | 15.16% | -5.24% | 11.09% |
Correlation
The correlation between VILLX and FMUAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between VILLX and FMUAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VILLX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск
VILLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUAX
Сравнение VILLX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VILLX | FMUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VILLX и FMUAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VILLX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и FMUAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VILLX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.12% | — |
Сравнение комиссий VILLX и FMUAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и FMUAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности FMUAX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 1.42% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
VILLX Villere Balanced Fund | 17.90% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
VILLX and FMUAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VILLX и FMUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор