PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIITX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIITX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и VDIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.15% против 11.54% соответственно.


VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VIITX и VDIGX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VIITX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIITXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.19

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.39

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.40

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

1.57

+8.34

VIITX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIITXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.19

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между VIITX и VDIGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и VDIGX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и VDIGX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и VDIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIITXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-45.23%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-9.57%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-16.18%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-32.98%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-7.10%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.67%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.45%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIITXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.19%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

7.66%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

14.50%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

13.85%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

15.69%

-12.64%