Сравнение VIISX с HRIIX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, VIISX returned -5.57% vs 89.00% for HRIIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 43.54%.
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
HRIIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 43.54%
- 6 месяцев
- 43.94%
- 1 год
- 89.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIISX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 21.62% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 43.54% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between VIISX and HRIIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between VIISX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
VIISX
HRIIX
Сравнение VIISX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 6.82 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 27.74 | -28.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 3.86 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.34 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и HRIIX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -24.78% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -13.78% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.43% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -3.47% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.38% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и HRIIX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.95%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.86% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 20.00% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 24.31% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.26% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 22.26% | -6.82% |
Сравнение комиссий VIISX и HRIIX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и HRIIX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HRIIX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.01% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and HRIIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (8.86%) compared to VIISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор