Сравнение VIISX с HRIIX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, VIISX returned -0.98% vs 65.29% for HRIIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 30.19%.
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
HRIIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 65.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIISX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 21.30% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 30.19% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between VIISX and HRIIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between VIISX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
VIISX
HRIIX
Сравнение VIISX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.86 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 15.86 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и HRIIX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -24.78% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.78% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -12.91% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -3.59% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.21% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и HRIIX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.74%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 10.46% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 23.17% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 27.15% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 23.24% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.24% | -7.87% |
Сравнение комиссий VIISX и HRIIX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и HRIIX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности HRIIX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.42% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and HRIIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (10.46%) compared to VIISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор