PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIHAX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с VYMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIHAX returned 11.20%/yr vs 11.00%/yr for VYMI. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VIHAX charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIHAX показывает доходность 18.26%, а VYMI немного ниже – 18.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIHAX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции VYMI немного отстают с 11.00%.

VIHAX

1 день
0.40%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
9.22%
С начала года
18.26%
1 год
33.49%
3 года*
22.89%
5 лет*
13.93%
10 лет*
11.20%
Всё время*
11.29%

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIHAX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VIHAX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		18.26%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VIHAX and VYMI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.98

The correlation between VIHAX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIHAX и VYMI

Секторы
VIHAX
VYMI

Финансовые услуги

42.4%
42.4%

Энергетика

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Здравоохранение

6.5%
6.5%

Сырьевые материалы

6.5%
6.5%

Промышленность

6.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.0%

Технологии

5.3%
5.3%

Коммунальные услуги

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

VIHAX
42.4%
VYMI
42.4%

Энергетика

VIHAX
7.9%
VYMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
6.7%
VYMI
6.7%

Здравоохранение

VIHAX
6.5%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

VIHAX
6.5%
VYMI
6.5%

Промышленность

VIHAX
6.1%
VYMI
6.1%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.0%
VYMI
6.0%

Технологии

VIHAX
5.3%
VYMI
5.3%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.2%
VYMI
5.2%

Коммуникационные услуги

VIHAX
3.5%
VYMI
3.5%

Недвижимость

VIHAX
1.1%
VYMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS

Доходность на риск

VIHAX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIHAX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIHAXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.55

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.49

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.32

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

13.09

+0.60

VIHAX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VYMI

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-40.00%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.14%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.84%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-24.05%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-40.00%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.22%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.56%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.27%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.17%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

14.85%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.55%

-1.00%

Сравнение комиссий VIHAX и VYMI

VIHAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VYMI

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VYMI в 3.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VIHAX and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.27%) compared to VIHAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs VYMI's -40.00%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор