PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, VIHAX returned 10.73%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIHAX показывает доходность 11.64%, а VYMI немного выше – 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIHAX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции VYMI немного отстают с 10.47%.

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VIHAX and VYMI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.98

The correlation between VIHAX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIHAX и VYMI

Секторы
VIHAX
VYMI

Финансовые услуги

41.9%
41.9%

Энергетика

9.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.8%
6.8%

Здравоохранение

6.6%
6.6%

Промышленность

6.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.5%

Коммунальные услуги

5.6%
5.6%

Технологии

4.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

VIHAX
41.9%
VYMI
41.9%

Энергетика

VIHAX
9.5%
VYMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
7.0%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

VIHAX
6.8%
VYMI
6.8%

Здравоохранение

VIHAX
6.6%
VYMI
6.6%

Промышленность

VIHAX
6.6%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.5%
VYMI
6.5%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.6%
VYMI
5.6%

Технологии

VIHAX
4.3%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

VIHAX
4.0%
VYMI
4.0%

Недвижимость

VIHAX
1.3%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VIHAX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.39

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.25

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.05

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

12.01

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VYMI

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-40.00%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.14%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.84%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-24.05%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-40.00%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.80%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.31%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.96%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.74%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.94%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.84%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.87%

-0.98%

Сравнение комиссий VIHAX и VYMI

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VYMI

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VIHAX and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs VYMI's -40.00%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор