PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с SWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.84% соответственно.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий VIHAX и SWISX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

VIHAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.35

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.86

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.92

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

7.37

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.35

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между VIHAX и SWISX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и SWISX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SWISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и SWISX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-60.65%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.39%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-29.42%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-33.83%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.19%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-14.88%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и SWISX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 6.16%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.82%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.27%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.24%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

16.81%

-0.89%